Stock Analysis on Net
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Diageo PLC (NYSE:DEO)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Diageo普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Diageo PLC，每月回報率

Microsoft Excel
Diageo PLC (DEO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格DEO,t1 股利DEO,t1 RDEO,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2008年7月31日
1. 2008年8月31日
2. 2008年9月30日
3. 2008年10月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2014年5月31日
71. 2014年6月30日
平均 (R):
標準差：
Diageo PLC (DEO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格DEO,t1 股利DEO,t1 RDEO,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2008年7月31日
1. 2008年8月31日
2. 2008年9月30日
3. 2008年10月31日
4. 2008年11月30日
5. 2008年12月31日
6. 2009年1月31日
7. 2009年2月28日
8. 2009年3月31日
9. 2009年4月30日
10. 2009年5月31日
11. 2009年6月30日
12. 2009年7月31日
13. 2009年8月31日
14. 2009年9月30日
15. 2009年10月31日
16. 2009年11月30日
17. 2009年12月31日
18. 2010年1月31日
19. 2010年2月28日
20. 2010年3月31日
21. 2010年4月30日
22. 2010年5月31日
23. 2010年6月30日
24. 2010年7月31日
25. 2010年8月31日
26. 2010年9月30日
27. 2010年10月31日
28. 2010年11月30日
29. 2010年12月31日
30. 2011年1月31日
31. 2011年2月28日
32. 2011年3月31日
33. 2011年4月30日
34. 2011年5月31日
35. 2011年6月30日
36. 2011年7月31日
37. 2011年8月31日
38. 2011年9月30日
39. 2011年10月31日
40. 2011年11月30日
41. 2011年12月31日
42. 2012年1月31日
43. 2012年2月29日
44. 2012年3月31日
45. 2012年4月30日
46. 2012年5月31日
47. 2012年6月30日
48. 2012年7月31日
49. 2012年8月31日
50. 2012年9月30日
51. 2012年10月31日
52. 2012年11月30日
53. 2012年12月31日
54. 2013年1月31日
55. 2013年2月28日
56. 2013年3月31日
57. 2013年4月30日
58. 2013年5月31日
59. 2013年6月30日
60. 2013年7月31日
61. 2013年8月31日
62. 2013年9月30日
63. 2013年10月31日
64. 2013年11月30日
65. 2013年12月31日
66. 2014年1月31日
67. 2014年2月28日
68. 2014年3月31日
69. 2014年4月30日
70. 2014年5月31日
71. 2014年6月30日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，根據拆分和股票股息進行調整。

2 期間 DEO 普通股的回報率 t.

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Diageo PLC、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RDEO,t RS&P 500,t (RDEO,t–RDEO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2008年8月31日
2. 2008年9月30日
3. 2008年10月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2014年5月31日
71. 2014年6月30日
總 (Σ):
t 日期 RDEO,t RS&P 500,t (RDEO,t–RDEO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2008年8月31日
2. 2008年9月30日
3. 2008年10月31日
4. 2008年11月30日
5. 2008年12月31日
6. 2009年1月31日
7. 2009年2月28日
8. 2009年3月31日
9. 2009年4月30日
10. 2009年5月31日
11. 2009年6月30日
12. 2009年7月31日
13. 2009年8月31日
14. 2009年9月30日
15. 2009年10月31日
16. 2009年11月30日
17. 2009年12月31日
18. 2010年1月31日
19. 2010年2月28日
20. 2010年3月31日
21. 2010年4月30日
22. 2010年5月31日
23. 2010年6月30日
24. 2010年7月31日
25. 2010年8月31日
26. 2010年9月30日
27. 2010年10月31日
28. 2010年11月30日
29. 2010年12月31日
30. 2011年1月31日
31. 2011年2月28日
32. 2011年3月31日
33. 2011年4月30日
34. 2011年5月31日
35. 2011年6月30日
36. 2011年7月31日
37. 2011年8月31日
38. 2011年9月30日
39. 2011年10月31日
40. 2011年11月30日
41. 2011年12月31日
42. 2012年1月31日
43. 2012年2月29日
44. 2012年3月31日
45. 2012年4月30日
46. 2012年5月31日
47. 2012年6月30日
48. 2012年7月31日
49. 2012年8月31日
50. 2012年9月30日
51. 2012年10月31日
52. 2012年11月30日
53. 2012年12月31日
54. 2013年1月31日
55. 2013年2月28日
56. 2013年3月31日
57. 2013年4月30日
58. 2013年5月31日
59. 2013年6月30日
60. 2013年7月31日
61. 2013年8月31日
62. 2013年9月30日
63. 2013年10月31日
64. 2013年11月30日
65. 2013年12月31日
66. 2014年1月31日
67. 2014年2月28日
68. 2014年3月31日
69. 2014年4月30日
70. 2014年5月31日
71. 2014年6月30日
總 (Σ):

顯示全部

方差DEO = Σ(RDEO,t–RDEO)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差DEO, S&P 500 = Σ(RDEO,t–RDEO)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差DEO
方差S&P 500
協方差DEO, S&P 500
相關係數DEO, S&P 5001
βDEO2
αDEO3

計算

1 相關係數DEO, S&P 500
= 協方差DEO, S&P 500 ÷ (標準差DEO × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDEO
= 協方差DEO, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αDEO
= 平均DEO – βDEO × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
LT國債綜合收益率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Diageo 系統性風險 βDEO
 
帝亞吉歐普通股的預期回報率3 E(RDEO)

1 所有未償還的固定息美國國債的未加權平均投標收益率在不到10年內到期或不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RDEO) = RF + βDEO [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=