Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Monsanto普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Monsanto Co.，月回報率

Microsoft Excel
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格MON,t1 股利MON,t1 RMON,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年9月30日
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
平均 (R):
標準差：
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格MON,t1 股利MON,t1 RMON,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2011年9月30日
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
4. 2012年1月31日
5. 2012年2月29日
6. 2012年3月31日
7. 2012年4月30日
8. 2012年5月31日
9. 2012年6月30日
10. 2012年7月31日
11. 2012年8月31日
12. 2012年9月30日
13. 2012年10月31日
14. 2012年11月30日
15. 2012年12月31日
16. 2013年1月31日
17. 2013年2月28日
18. 2013年3月31日
19. 2013年4月30日
20. 2013年5月31日
21. 2013年6月30日
22. 2013年7月31日
23. 2013年8月31日
24. 2013年9月30日
25. 2013年10月31日
26. 2013年11月30日
27. 2013年12月31日
28. 2014年1月31日
29. 2014年2月28日
30. 2014年3月31日
31. 2014年4月30日
32. 2014年5月31日
33. 2014年6月30日
34. 2014年7月31日
35. 2014年8月31日
36. 2014年9月30日
37. 2014年10月31日
38. 2014年11月30日
39. 2014年12月31日
40. 2015年1月31日
41. 2015年2月28日
42. 2015年3月31日
43. 2015年4月30日
44. 2015年5月31日
45. 2015年6月30日
46. 2015年7月31日
47. 2015年8月31日
48. 2015年9月30日
49. 2015年10月31日
50. 2015年11月30日
51. 2015年12月31日
52. 2016年1月31日
53. 2016年2月29日
54. 2016年3月31日
55. 2016年4月30日
56. 2016年5月31日
57. 2016年6月30日
58. 2016年7月31日
59. 2016年8月31日
60. 2016年9月30日
61. 2016年10月31日
62. 2016年11月30日
63. 2016年12月31日
64. 2017年1月31日
65. 2017年2月28日
66. 2017年3月31日
67. 2017年4月30日
68. 2017年5月31日
69. 2017年6月30日
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期 t 內 MON 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Monsanto Co.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
總 (Σ):
t 日期 RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2011年10月31日
2. 2011年11月30日
3. 2011年12月31日
4. 2012年1月31日
5. 2012年2月29日
6. 2012年3月31日
7. 2012年4月30日
8. 2012年5月31日
9. 2012年6月30日
10. 2012年7月31日
11. 2012年8月31日
12. 2012年9月30日
13. 2012年10月31日
14. 2012年11月30日
15. 2012年12月31日
16. 2013年1月31日
17. 2013年2月28日
18. 2013年3月31日
19. 2013年4月30日
20. 2013年5月31日
21. 2013年6月30日
22. 2013年7月31日
23. 2013年8月31日
24. 2013年9月30日
25. 2013年10月31日
26. 2013年11月30日
27. 2013年12月31日
28. 2014年1月31日
29. 2014年2月28日
30. 2014年3月31日
31. 2014年4月30日
32. 2014年5月31日
33. 2014年6月30日
34. 2014年7月31日
35. 2014年8月31日
36. 2014年9月30日
37. 2014年10月31日
38. 2014年11月30日
39. 2014年12月31日
40. 2015年1月31日
41. 2015年2月28日
42. 2015年3月31日
43. 2015年4月30日
44. 2015年5月31日
45. 2015年6月30日
46. 2015年7月31日
47. 2015年8月31日
48. 2015年9月30日
49. 2015年10月31日
50. 2015年11月30日
51. 2015年12月31日
52. 2016年1月31日
53. 2016年2月29日
54. 2016年3月31日
55. 2016年4月30日
56. 2016年5月31日
57. 2016年6月30日
58. 2016年7月31日
59. 2016年8月31日
60. 2016年9月30日
61. 2016年10月31日
62. 2016年11月30日
63. 2016年12月31日
64. 2017年1月31日
65. 2017年2月28日
66. 2017年3月31日
67. 2017年4月30日
68. 2017年5月31日
69. 2017年6月30日
70. 2017年7月31日
71. 2017年8月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差MON = Σ(RMON,t–RMON)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差MON, S&P 500 = Σ(RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差MON
方差S&P 500
協方差MON, S&P 500
相關係數MON, S&P 5001
βMON2
αMON3

計算

1 相關係數MON, S&P 500
= 協方差MON, S&P 500 ÷ (標準差MON × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMON
= 協方差MON, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αMON
= 平均MON – βMON × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Monsanto 系統性風險 βMON
 
孟山都普通股的預期回報率3 E(RMON)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RMON) = RF + βMON [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=