Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Allergan普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Allergan Inc.，月回報率

Microsoft Excel
Allergan Inc. (AGN.) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格AGN.,t1 股利AGN.,t1 RAGN.,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010年1月31日
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
平均 (R):
標準差：
Allergan Inc. (AGN.) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格AGN.,t1 股利AGN.,t1 RAGN.,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2010年1月31日
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
4. 2010年5月31日
5. 2010年6月30日
6. 2010年7月31日
7. 2010年8月31日
8. 2010年9月30日
9. 2010年10月31日
10. 2010年11月30日
11. 2010年12月31日
12. 2011年1月31日
13. 2011年2月28日
14. 2011年3月31日
15. 2011年4月30日
16. 2011年5月31日
17. 2011年6月30日
18. 2011年7月31日
19. 2011年8月31日
20. 2011年9月30日
21. 2011年10月31日
22. 2011年11月30日
23. 2011年12月31日
24. 2012年1月31日
25. 2012年2月29日
26. 2012年3月31日
27. 2012年4月30日
28. 2012年5月31日
29. 2012年6月30日
30. 2012年7月31日
31. 2012年8月31日
32. 2012年9月30日
33. 2012年10月31日
34. 2012年11月30日
35. 2012年12月31日
36. 2013年1月31日
37. 2013年2月28日
38. 2013年3月31日
39. 2013年4月30日
40. 2013年5月31日
41. 2013年6月30日
42. 2013年7月31日
43. 2013年8月31日
44. 2013年9月30日
45. 2013年10月31日
46. 2013年11月30日
47. 2013年12月31日
48. 2014年1月31日
49. 2014年2月28日
50. 2014年3月31日
51. 2014年4月30日
52. 2014年5月31日
53. 2014年6月30日
54. 2014年7月31日
55. 2014年8月31日
56. 2014年9月30日
57. 2014年10月31日
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 AGN普通股回報率。在 T期間。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Allergan Inc.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RAGN.,t RS&P 500,t (RAGN.,t–RAGN.)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAGN.,t–RAGN.)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
總 (Σ):
t 日期 RAGN.,t RS&P 500,t (RAGN.,t–RAGN.)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAGN.,t–RAGN.)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2010年2月28日
2. 2010年3月31日
3. 2010年4月30日
4. 2010年5月31日
5. 2010年6月30日
6. 2010年7月31日
7. 2010年8月31日
8. 2010年9月30日
9. 2010年10月31日
10. 2010年11月30日
11. 2010年12月31日
12. 2011年1月31日
13. 2011年2月28日
14. 2011年3月31日
15. 2011年4月30日
16. 2011年5月31日
17. 2011年6月30日
18. 2011年7月31日
19. 2011年8月31日
20. 2011年9月30日
21. 2011年10月31日
22. 2011年11月30日
23. 2011年12月31日
24. 2012年1月31日
25. 2012年2月29日
26. 2012年3月31日
27. 2012年4月30日
28. 2012年5月31日
29. 2012年6月30日
30. 2012年7月31日
31. 2012年8月31日
32. 2012年9月30日
33. 2012年10月31日
34. 2012年11月30日
35. 2012年12月31日
36. 2013年1月31日
37. 2013年2月28日
38. 2013年3月31日
39. 2013年4月30日
40. 2013年5月31日
41. 2013年6月30日
42. 2013年7月31日
43. 2013年8月31日
44. 2013年9月30日
45. 2013年10月31日
46. 2013年11月30日
47. 2013年12月31日
48. 2014年1月31日
49. 2014年2月28日
50. 2014年3月31日
51. 2014年4月30日
52. 2014年5月31日
53. 2014年6月30日
54. 2014年7月31日
55. 2014年8月31日
56. 2014年9月30日
57. 2014年10月31日
58. 2014年11月30日
59. 2014年12月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差AGN. = Σ(RAGN.,t–RAGN.)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

協方差AGN., S&P 500 = Σ(RAGN.,t–RAGN.)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差AGN.
方差S&P 500
協方差AGN., S&P 500
相關係數AGN., S&P 5001
βAGN.2
αAGN.3

計算

1 相關係數AGN., S&P 500
= 協方差AGN., S&P 500 ÷ (標準差AGN. × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAGN.
= 協方差AGN., S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αAGN.
= 平均AGN. – βAGN. × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Allergan 系統性風險 βAGN.
 
艾爾建普通股的預期回報率3 E(RAGN.)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RAGN.) = RF + βAGN. [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=