Stock Analysis on Net
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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Halliburton普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Halliburton Co.，月回報率

Microsoft Excel
Halliburton Co. (HAL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格HAL,t1 股利HAL,t1 RHAL,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014年1月31日
1. 2014年2月28日
2. 2014年3月31日
3. 2014年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2018年11月30日
59. 2018年12月31日
平均 (R):
標準差：
Halliburton Co. (HAL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格HAL,t1 股利HAL,t1 RHAL,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2014年1月31日
1. 2014年2月28日
2. 2014年3月31日
3. 2014年4月30日
4. 2014年5月31日
5. 2014年6月30日
6. 2014年7月31日
7. 2014年8月31日
8. 2014年9月30日
9. 2014年10月31日
10. 2014年11月30日
11. 2014年12月31日
12. 2015年1月31日
13. 2015年2月28日
14. 2015年3月31日
15. 2015年4月30日
16. 2015年5月31日
17. 2015年6月30日
18. 2015年7月31日
19. 2015年8月31日
20. 2015年9月30日
21. 2015年10月31日
22. 2015年11月30日
23. 2015年12月31日
24. 2016年1月31日
25. 2016年2月29日
26. 2016年3月31日
27. 2016年4月30日
28. 2016年5月31日
29. 2016年6月30日
30. 2016年7月31日
31. 2016年8月31日
32. 2016年9月30日
33. 2016年10月31日
34. 2016年11月30日
35. 2016年12月31日
36. 2017年1月31日
37. 2017年2月28日
38. 2017年3月31日
39. 2017年4月30日
40. 2017年5月31日
41. 2017年6月30日
42. 2017年7月31日
43. 2017年8月31日
44. 2017年9月30日
45. 2017年10月31日
46. 2017年11月30日
47. 2017年12月31日
48. 2018年1月31日
49. 2018年2月28日
50. 2018年3月31日
51. 2018年4月30日
52. 2018年5月31日
53. 2018年6月30日
54. 2018年7月31日
55. 2018年8月31日
56. 2018年9月30日
57. 2018年10月31日
58. 2018年11月30日
59. 2018年12月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 HAL 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Halliburton Co.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RHAL,t RS&P 500,t (RHAL,t–RHAL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHAL,t–RHAL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014年2月28日
2. 2014年3月31日
3. 2014年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2018年11月30日
59. 2018年12月31日
總 (Σ):
t 日期 RHAL,t RS&P 500,t (RHAL,t–RHAL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHAL,t–RHAL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2014年2月28日
2. 2014年3月31日
3. 2014年4月30日
4. 2014年5月31日
5. 2014年6月30日
6. 2014年7月31日
7. 2014年8月31日
8. 2014年9月30日
9. 2014年10月31日
10. 2014年11月30日
11. 2014年12月31日
12. 2015年1月31日
13. 2015年2月28日
14. 2015年3月31日
15. 2015年4月30日
16. 2015年5月31日
17. 2015年6月30日
18. 2015年7月31日
19. 2015年8月31日
20. 2015年9月30日
21. 2015年10月31日
22. 2015年11月30日
23. 2015年12月31日
24. 2016年1月31日
25. 2016年2月29日
26. 2016年3月31日
27. 2016年4月30日
28. 2016年5月31日
29. 2016年6月30日
30. 2016年7月31日
31. 2016年8月31日
32. 2016年9月30日
33. 2016年10月31日
34. 2016年11月30日
35. 2016年12月31日
36. 2017年1月31日
37. 2017年2月28日
38. 2017年3月31日
39. 2017年4月30日
40. 2017年5月31日
41. 2017年6月30日
42. 2017年7月31日
43. 2017年8月31日
44. 2017年9月30日
45. 2017年10月31日
46. 2017年11月30日
47. 2017年12月31日
48. 2018年1月31日
49. 2018年2月28日
50. 2018年3月31日
51. 2018年4月30日
52. 2018年5月31日
53. 2018年6月30日
54. 2018年7月31日
55. 2018年8月31日
56. 2018年9月30日
57. 2018年10月31日
58. 2018年11月30日
59. 2018年12月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差HAL = Σ(RHAL,t–RHAL)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

協方差HAL, S&P 500 = Σ(RHAL,t–RHAL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差HAL
方差S&P 500
協方差HAL, S&P 500
相關係數HAL, S&P 5001
βHAL2
αHAL3

計算

1 相關係數HAL, S&P 500
= 協方差HAL, S&P 500 ÷ (標準差HAL × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHAL
= 協方差HAL, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αHAL
= 平均HAL – βHAL × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Halliburton 系統性風險 βHAL
 
哈裡伯頓普通股的預期回報率3 E(RHAL)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RHAL) = RF + βHAL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=