Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

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資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 AmerisourceBergen普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

AmerisourceBergen Corp.，月回報率

Microsoft Excel
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格ABC,t1 股利ABC,t1 RABC,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年10月31日
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
平均 (R):
標準差：
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格ABC,t1 股利ABC,t1 RABC,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年10月31日
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
4. 2017年2月28日
5. 2017年3月31日
6. 2017年4月30日
7. 2017年5月31日
8. 2017年6月30日
9. 2017年7月31日
10. 2017年8月31日
11. 2017年9月30日
12. 2017年10月31日
13. 2017年11月30日
14. 2017年12月31日
15. 2018年1月31日
16. 2018年2月28日
17. 2018年3月31日
18. 2018年4月30日
19. 2018年5月31日
20. 2018年6月30日
21. 2018年7月31日
22. 2018年8月31日
23. 2018年9月30日
24. 2018年10月31日
25. 2018年11月30日
26. 2018年12月31日
27. 2019年1月31日
28. 2019年2月28日
29. 2019年3月31日
30. 2019年4月30日
31. 2019年5月31日
32. 2019年6月30日
33. 2019年7月31日
34. 2019年8月31日
35. 2019年9月30日
36. 2019年10月31日
37. 2019年11月30日
38. 2019年12月31日
39. 2020年1月31日
40. 2020年2月29日
41. 2020年3月31日
42. 2020年4月30日
43. 2020年5月31日
44. 2020年6月30日
45. 2020年7月31日
46. 2020年8月31日
47. 2020年9月30日
48. 2020年10月31日
49. 2020年11月30日
50. 2020年12月31日
51. 2021年1月31日
52. 2021年2月28日
53. 2021年3月31日
54. 2021年4月30日
55. 2021年5月31日
56. 2021年6月30日
57. 2021年7月31日
58. 2021年8月31日
59. 2021年9月30日
60. 2021年10月31日
61. 2021年11月30日
62. 2021年12月31日
63. 2022年1月31日
64. 2022年2月28日
65. 2022年3月31日
66. 2022年4月30日
67. 2022年5月31日
68. 2022年6月30日
69. 2022年7月31日
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 ABC 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

AmerisourceBergen Corp.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
總 (Σ):
t 日期 RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年11月30日
2. 2016年12月31日
3. 2017年1月31日
4. 2017年2月28日
5. 2017年3月31日
6. 2017年4月30日
7. 2017年5月31日
8. 2017年6月30日
9. 2017年7月31日
10. 2017年8月31日
11. 2017年9月30日
12. 2017年10月31日
13. 2017年11月30日
14. 2017年12月31日
15. 2018年1月31日
16. 2018年2月28日
17. 2018年3月31日
18. 2018年4月30日
19. 2018年5月31日
20. 2018年6月30日
21. 2018年7月31日
22. 2018年8月31日
23. 2018年9月30日
24. 2018年10月31日
25. 2018年11月30日
26. 2018年12月31日
27. 2019年1月31日
28. 2019年2月28日
29. 2019年3月31日
30. 2019年4月30日
31. 2019年5月31日
32. 2019年6月30日
33. 2019年7月31日
34. 2019年8月31日
35. 2019年9月30日
36. 2019年10月31日
37. 2019年11月30日
38. 2019年12月31日
39. 2020年1月31日
40. 2020年2月29日
41. 2020年3月31日
42. 2020年4月30日
43. 2020年5月31日
44. 2020年6月30日
45. 2020年7月31日
46. 2020年8月31日
47. 2020年9月30日
48. 2020年10月31日
49. 2020年11月30日
50. 2020年12月31日
51. 2021年1月31日
52. 2021年2月28日
53. 2021年3月31日
54. 2021年4月30日
55. 2021年5月31日
56. 2021年6月30日
57. 2021年7月31日
58. 2021年8月31日
59. 2021年9月30日
60. 2021年10月31日
61. 2021年11月30日
62. 2021年12月31日
63. 2022年1月31日
64. 2022年2月28日
65. 2022年3月31日
66. 2022年4月30日
67. 2022年5月31日
68. 2022年6月30日
69. 2022年7月31日
70. 2022年8月31日
71. 2022年9月30日
總 (Σ):

顯示全部

方差ABC = Σ(RABC,t–RABC)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差ABC, S&P 500 = Σ(RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差ABC
方差S&P 500
協方差ABC, S&P 500
相關係數ABC, S&P 5001
βABC2
αABC3

計算

1 相關係數ABC, S&P 500
= 協方差ABC, S&P 500 ÷ (標準差ABC × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βABC
= 協方差ABC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αABC
= 平均ABC – βABC × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
AmerisourceBergen普通股的系統性風險 βABC
 
AmerisourceBergen 普通股的預期回報率3 E(RABC)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RABC) = RF + βABC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=