Stock Analysis on Net
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Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

US$24.99

資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Palantir普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Palantir Technologies Inc.，月回報率

Microsoft Excel
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格PLTR,t1 股利PLTR,t1 RPLTR,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020年9月30日
1. 2020年10月31日
2. 2020年11月30日
3. 2020年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
50. 2024年11月30日
51. 2024年12月31日
平均 (R):
標準差：
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格PLTR,t1 股利PLTR,t1 RPLTR,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2020年9月30日
1. 2020年10月31日
2. 2020年11月30日
3. 2020年12月31日
4. 2021年1月31日
5. 2021年2月28日
6. 2021年3月31日
7. 2021年4月30日
8. 2021年5月31日
9. 2021年6月30日
10. 2021年7月31日
11. 2021年8月31日
12. 2021年9月30日
13. 2021年10月31日
14. 2021年11月30日
15. 2021年12月31日
16. 2022年1月31日
17. 2022年2月28日
18. 2022年3月31日
19. 2022年4月30日
20. 2022年5月31日
21. 2022年6月30日
22. 2022年7月31日
23. 2022年8月31日
24. 2022年9月30日
25. 2022年10月31日
26. 2022年11月30日
27. 2022年12月31日
28. 2023年1月31日
29. 2023年2月28日
30. 2023年3月31日
31. 2023年4月30日
32. 2023年5月31日
33. 2023年6月30日
34. 2023年7月31日
35. 2023年8月31日
36. 2023年9月30日
37. 2023年10月31日
38. 2023年11月30日
39. 2023年12月31日
40. 2024年1月31日
41. 2024年2月29日
42. 2024年3月31日
43. 2024年4月30日
44. 2024年5月31日
45. 2024年6月30日
46. 2024年7月31日
47. 2024年8月31日
48. 2024年9月30日
49. 2024年10月31日
50. 2024年11月30日
51. 2024年12月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 PLTR 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Palantir Technologies Inc.、方差計算和回報的協方差

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t 日期 RPLTR,t RS&P 500,t (RPLTR,t–RPLTR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020年10月31日
2. 2020年11月30日
3. 2020年12月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
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50. 2024年11月30日
51. 2024年12月31日
總 (Σ):
t 日期 RPLTR,t RS&P 500,t (RPLTR,t–RPLTR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2020年10月31日
2. 2020年11月30日
3. 2020年12月31日
4. 2021年1月31日
5. 2021年2月28日
6. 2021年3月31日
7. 2021年4月30日
8. 2021年5月31日
9. 2021年6月30日
10. 2021年7月31日
11. 2021年8月31日
12. 2021年9月30日
13. 2021年10月31日
14. 2021年11月30日
15. 2021年12月31日
16. 2022年1月31日
17. 2022年2月28日
18. 2022年3月31日
19. 2022年4月30日
20. 2022年5月31日
21. 2022年6月30日
22. 2022年7月31日
23. 2022年8月31日
24. 2022年9月30日
25. 2022年10月31日
26. 2022年11月30日
27. 2022年12月31日
28. 2023年1月31日
29. 2023年2月28日
30. 2023年3月31日
31. 2023年4月30日
32. 2023年5月31日
33. 2023年6月30日
34. 2023年7月31日
35. 2023年8月31日
36. 2023年9月30日
37. 2023年10月31日
38. 2023年11月30日
39. 2023年12月31日
40. 2024年1月31日
41. 2024年2月29日
42. 2024年3月31日
43. 2024年4月30日
44. 2024年5月31日
45. 2024年6月30日
46. 2024年7月31日
47. 2024年8月31日
48. 2024年9月30日
49. 2024年10月31日
50. 2024年11月30日
51. 2024年12月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差PLTR = Σ(RPLTR,t–RPLTR)2 ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

協方差PLTR, S&P 500 = Σ(RPLTR,t–RPLTR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (51 – 1)
= ÷ (51 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

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方差PLTR
方差S&P 500
協方差PLTR, S&P 500
相關係數PLTR, S&P 5001
βPLTR2
αPLTR3

計算

1 相關係數PLTR, S&P 500
= 協方差PLTR, S&P 500 ÷ (標準差PLTR × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPLTR
= 協方差PLTR, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αPLTR
= 平均PLTR – βPLTR × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
Palantir普通股的系統性風險 βPLTR
 
Palantir 普通股的預期回報率3 E(RPLTR)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RPLTR) = RF + βPLTR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=