Stock Analysis on Net
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Kraft Heinz Co. (NASDAQ:KHC)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Kraft Heinz普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Kraft Heinz Co.，月回報率

Microsoft Excel
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格KHC,t1 股利KHC,t1 RKHC,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年7月31日
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
平均 (R):
標準差：
Kraft Heinz Co. (KHC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格KHC,t1 股利KHC,t1 RKHC,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年7月31日
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
4. 2015年11月30日
5. 2015年12月31日
6. 2016年1月31日
7. 2016年2月29日
8. 2016年3月31日
9. 2016年4月30日
10. 2016年5月31日
11. 2016年6月30日
12. 2016年7月31日
13. 2016年8月31日
14. 2016年9月30日
15. 2016年10月31日
16. 2016年11月30日
17. 2016年12月31日
18. 2017年1月31日
19. 2017年2月28日
20. 2017年3月31日
21. 2017年4月30日
22. 2017年5月31日
23. 2017年6月30日
24. 2017年7月31日
25. 2017年8月31日
26. 2017年9月30日
27. 2017年10月31日
28. 2017年11月30日
29. 2017年12月31日
30. 2018年1月31日
31. 2018年2月28日
32. 2018年3月31日
33. 2018年4月30日
34. 2018年5月31日
35. 2018年6月30日
36. 2018年7月31日
37. 2018年8月31日
38. 2018年9月30日
39. 2018年10月31日
40. 2018年11月30日
41. 2018年12月31日
42. 2019年1月31日
43. 2019年2月28日
44. 2019年3月31日
45. 2019年4月30日
46. 2019年5月31日
47. 2019年6月30日
48. 2019年7月31日
49. 2019年8月31日
50. 2019年9月30日
51. 2019年10月31日
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 KHC 的普通股回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Kraft Heinz Co.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
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52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
總 (Σ):
t 日期 RKHC,t RS&P 500,t (RKHC,t–RKHC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2015年8月31日
2. 2015年9月30日
3. 2015年10月31日
4. 2015年11月30日
5. 2015年12月31日
6. 2016年1月31日
7. 2016年2月29日
8. 2016年3月31日
9. 2016年4月30日
10. 2016年5月31日
11. 2016年6月30日
12. 2016年7月31日
13. 2016年8月31日
14. 2016年9月30日
15. 2016年10月31日
16. 2016年11月30日
17. 2016年12月31日
18. 2017年1月31日
19. 2017年2月28日
20. 2017年3月31日
21. 2017年4月30日
22. 2017年5月31日
23. 2017年6月30日
24. 2017年7月31日
25. 2017年8月31日
26. 2017年9月30日
27. 2017年10月31日
28. 2017年11月30日
29. 2017年12月31日
30. 2018年1月31日
31. 2018年2月28日
32. 2018年3月31日
33. 2018年4月30日
34. 2018年5月31日
35. 2018年6月30日
36. 2018年7月31日
37. 2018年8月31日
38. 2018年9月30日
39. 2018年10月31日
40. 2018年11月30日
41. 2018年12月31日
42. 2019年1月31日
43. 2019年2月28日
44. 2019年3月31日
45. 2019年4月30日
46. 2019年5月31日
47. 2019年6月30日
48. 2019年7月31日
49. 2019年8月31日
50. 2019年9月30日
51. 2019年10月31日
52. 2019年11月30日
53. 2019年12月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差KHC = Σ(RKHC,t–RKHC)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

協方差KHC, S&P 500 = Σ(RKHC,t–RKHC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (53 – 1)
= ÷ (53 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差KHC
方差S&P 500
協方差KHC, S&P 500
相關係數KHC, S&P 5001
βKHC2
αKHC3

計算

1 相關係數KHC, S&P 500
= 協方差KHC, S&P 500 ÷ (標準差KHC × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKHC
= 協方差KHC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αKHC
= 平均KHC – βKHC × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Kraft Heinz 系統性風險 βKHC
 
卡夫亨氏普通股的預期回報率3 E(RKHC)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RKHC) = RF + βKHC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=