Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表明風險資產（如 RH普通股）的預期或要求回報率應該是多少。

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回報率

RH，月回報率

Microsoft Excel
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格RH,t1 股利RH,t1 RRH,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2017年2月28日
1. 2017年3月31日
2. 2017年4月30日
3. 2017年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年12月31日
71. 2023年1月31日
平均 (R):
標準差：
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格RH,t1 股利RH,t1 RRH,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2017年2月28日
1. 2017年3月31日
2. 2017年4月30日
3. 2017年5月31日
4. 2017年6月30日
5. 2017年7月31日
6. 2017年8月31日
7. 2017年9月30日
8. 2017年10月31日
9. 2017年11月30日
10. 2017年12月31日
11. 2018年1月31日
12. 2018年2月28日
13. 2018年3月31日
14. 2018年4月30日
15. 2018年5月31日
16. 2018年6月30日
17. 2018年7月31日
18. 2018年8月31日
19. 2018年9月30日
20. 2018年10月31日
21. 2018年11月30日
22. 2018年12月31日
23. 2019年1月31日
24. 2019年2月28日
25. 2019年3月31日
26. 2019年4月30日
27. 2019年5月31日
28. 2019年6月30日
29. 2019年7月31日
30. 2019年8月31日
31. 2019年9月30日
32. 2019年10月31日
33. 2019年11月30日
34. 2019年12月31日
35. 2020年1月31日
36. 2020年2月29日
37. 2020年3月31日
38. 2020年4月30日
39. 2020年5月31日
40. 2020年6月30日
41. 2020年7月31日
42. 2020年8月31日
43. 2020年9月30日
44. 2020年10月31日
45. 2020年11月30日
46. 2020年12月31日
47. 2021年1月31日
48. 2021年2月28日
49. 2021年3月31日
50. 2021年4月30日
51. 2021年5月31日
52. 2021年6月30日
53. 2021年7月31日
54. 2021年8月31日
55. 2021年9月30日
56. 2021年10月31日
57. 2021年11月30日
58. 2021年12月31日
59. 2022年1月31日
60. 2022年2月28日
61. 2022年3月31日
62. 2022年4月30日
63. 2022年5月31日
64. 2022年6月30日
65. 2022年7月31日
66. 2022年8月31日
67. 2022年9月30日
68. 2022年10月31日
69. 2022年11月30日
70. 2022年12月31日
71. 2023年1月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 RH 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

RH、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2017年3月31日
2. 2017年4月30日
3. 2017年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2022年12月31日
71. 2023年1月31日
總 (Σ):
t 日期 RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2017年3月31日
2. 2017年4月30日
3. 2017年5月31日
4. 2017年6月30日
5. 2017年7月31日
6. 2017年8月31日
7. 2017年9月30日
8. 2017年10月31日
9. 2017年11月30日
10. 2017年12月31日
11. 2018年1月31日
12. 2018年2月28日
13. 2018年3月31日
14. 2018年4月30日
15. 2018年5月31日
16. 2018年6月30日
17. 2018年7月31日
18. 2018年8月31日
19. 2018年9月30日
20. 2018年10月31日
21. 2018年11月30日
22. 2018年12月31日
23. 2019年1月31日
24. 2019年2月28日
25. 2019年3月31日
26. 2019年4月30日
27. 2019年5月31日
28. 2019年6月30日
29. 2019年7月31日
30. 2019年8月31日
31. 2019年9月30日
32. 2019年10月31日
33. 2019年11月30日
34. 2019年12月31日
35. 2020年1月31日
36. 2020年2月29日
37. 2020年3月31日
38. 2020年4月30日
39. 2020年5月31日
40. 2020年6月30日
41. 2020年7月31日
42. 2020年8月31日
43. 2020年9月30日
44. 2020年10月31日
45. 2020年11月30日
46. 2020年12月31日
47. 2021年1月31日
48. 2021年2月28日
49. 2021年3月31日
50. 2021年4月30日
51. 2021年5月31日
52. 2021年6月30日
53. 2021年7月31日
54. 2021年8月31日
55. 2021年9月30日
56. 2021年10月31日
57. 2021年11月30日
58. 2021年12月31日
59. 2022年1月31日
60. 2022年2月28日
61. 2022年3月31日
62. 2022年4月30日
63. 2022年5月31日
64. 2022年6月30日
65. 2022年7月31日
66. 2022年8月31日
67. 2022年9月30日
68. 2022年10月31日
69. 2022年11月30日
70. 2022年12月31日
71. 2023年1月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差RH = Σ(RRH,t–RRH)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差RH, S&P 500 = Σ(RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差RH
方差S&P 500
協方差RH, S&P 500
相關係數RH, S&P 5001
βRH2
αRH3

計算

1 相關係數RH, S&P 500
= 協方差RH, S&P 500 ÷ (標準差RH × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βRH
= 協方差RH, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αRH
= 平均RH – βRH × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 RH 系統性風險 βRH
 
RH普通股的預期回報率3 E(RRH)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RRH) = RF + βRH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=