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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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資本資產定價模型 (CAPM)

中等難度

資本資產定價模型 (CAPM) 表明風險資產(如 Home Depot 的普通股)的預期或要求的回報率應該是多少。


回報率

Home Depot Inc., 月收益率

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Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 價錢HD,t1 股利HD,t1 RHD,t2 價錢S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年2月28日
1. 2015年3月31日
2. 2015年4月30日
3. 2015年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020年12月31日
71. 2021年1月31日
平均 (R):
Standard deviation:

來源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date 價錢HD,t1 股利HD,t1 RHD,t2 價錢S&P 500,t RS&P 500,t3
2015年2月28日
1. 2015年3月31日
2. 2015年4月30日
3. 2015年5月31日
4. 2015年6月30日
5. 2015年7月31日
6. 2015年8月31日
7. 2015年9月30日
8. 2015年10月31日
9. 2015年11月30日
10. 2015年12月31日
11. 2016年1月31日
12. 2016年2月29日
13. 2016年3月31日
14. 2016年4月30日
15. 2016年5月31日
16. 2016年6月30日
17. 2016年7月31日
18. 2016年8月31日
19. 2016年9月30日
20. 2016年10月31日
21. 2016年11月30日
22. 2016年12月31日
23. 2017年1月31日
24. 2017年2月28日
25. 2017年3月31日
26. 2017年4月30日
27. 2017年5月31日
28. 2017年6月30日
29. 2017年7月31日
30. 2017年8月31日
31. 2017年9月30日
32. 2017年10月31日
33. 2017年11月30日
34. 2017年12月31日
35. 2018年1月31日
36. 2018年2月28日
37. 2018年3月31日
38. 2018年4月30日
39. 2018年5月31日
40. 2018年6月30日
41. 2018年7月31日
42. 2018年8月31日
43. 2018年9月30日
44. 2018年10月31日
45. 2018年11月30日
46. 2018年12月31日
47. 2019年1月31日
48. 2019年2月28日
49. 2019年3月31日
50. 2019年4月30日
51. 2019年5月31日
52. 2019年6月30日
53. 2019年7月31日
54. 2019年8月31日
55. 2019年9月30日
56. 2019年10月31日
57. 2019年11月30日
58. 2019年12月31日
59. 2020年1月31日
60. 2020年2月29日
61. 2020年3月31日
62. 2020年4月30日
63. 2020年5月31日
64. 2020年6月30日
65. 2020年7月31日
66. 2020年8月31日
67. 2020年9月30日
68. 2020年10月31日
69. 2020年11月30日
70. 2020年12月31日
71. 2021年1月31日
平均 (R):
Standard deviation:

來源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

顯示所有

1 數據以每股普通股美元為單位,根據拆分和股票股息進行調整。

2 t期間 HD 普通股的回報率。

3 t期間標準普爾 500 指數(市場投資組合代理)的回報率。


方差和協方差

Home Depot Inc.,收益方差和協方差的計算

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t Date RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015年3月31日
2. 2015年4月30日
3. 2015年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2020年12月31日
71. 2021年1月31日
全部的 (Σ):
t Date RHD,t RS&P 500,t (RHD,tRHD)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2015年3月31日
2. 2015年4月30日
3. 2015年5月31日
4. 2015年6月30日
5. 2015年7月31日
6. 2015年8月31日
7. 2015年9月30日
8. 2015年10月31日
9. 2015年11月30日
10. 2015年12月31日
11. 2016年1月31日
12. 2016年2月29日
13. 2016年3月31日
14. 2016年4月30日
15. 2016年5月31日
16. 2016年6月30日
17. 2016年7月31日
18. 2016年8月31日
19. 2016年9月30日
20. 2016年10月31日
21. 2016年11月30日
22. 2016年12月31日
23. 2017年1月31日
24. 2017年2月28日
25. 2017年3月31日
26. 2017年4月30日
27. 2017年5月31日
28. 2017年6月30日
29. 2017年7月31日
30. 2017年8月31日
31. 2017年9月30日
32. 2017年10月31日
33. 2017年11月30日
34. 2017年12月31日
35. 2018年1月31日
36. 2018年2月28日
37. 2018年3月31日
38. 2018年4月30日
39. 2018年5月31日
40. 2018年6月30日
41. 2018年7月31日
42. 2018年8月31日
43. 2018年9月30日
44. 2018年10月31日
45. 2018年11月30日
46. 2018年12月31日
47. 2019年1月31日
48. 2019年2月28日
49. 2019年3月31日
50. 2019年4月30日
51. 2019年5月31日
52. 2019年6月30日
53. 2019年7月31日
54. 2019年8月31日
55. 2019年9月30日
56. 2019年10月31日
57. 2019年11月30日
58. 2019年12月31日
59. 2020年1月31日
60. 2020年2月29日
61. 2020年3月31日
62. 2020年4月30日
63. 2020年5月31日
64. 2020年6月30日
65. 2020年7月31日
66. 2020年8月31日
67. 2020年9月30日
68. 2020年10月31日
69. 2020年11月30日
70. 2020年12月31日
71. 2021年1月31日
全部的 (Σ):

Show all

VarianceHD = Σ(RHD,tRHD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceHD, S&P 500 = Σ(RHD,tRHD)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系統風險評估 (β)

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VarianceHD
VarianceS&P 500
CovarianceHD, S&P 500
相關係數HD, S&P 5001
βHD2
αHD3

來源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

計算

1 相關係數HD, S&P 500
= CovarianceHD, S&P 500 ÷ (Standard deviationHD × Standard deviationS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHD
= CovarianceHD, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αHD
= 平均HD – βHD × 平均S&P 500
= ×
=


預期回報率

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假設
長期國債綜合收益率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
家得寶普通股的系統性風險 βHD
 
Home Depot 普通股的預期回報率3 E(RHD)

來源: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 所有未到期或可在 10 年內收回的固定息票美國國債的未加權平均投標收益率(無風險收益率代理)。

2 閱讀詳情 »

3 E(RHD) = RF + βHD [E(RM) – RF]
= + []
=