Stock Analysis on Net
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Target Corp. (NYSE:TGT)

US$24.99

資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Target普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Target Corp.，月回報率

Microsoft Excel
Target Corp. (TGT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格TGT,t1 股利TGT,t1 RTGT,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年2月28日
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
平均 (R):
標準差：
Target Corp. (TGT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格TGT,t1 股利TGT,t1 RTGT,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2018年2月28日
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
4. 2018年6月30日
5. 2018年7月31日
6. 2018年8月31日
7. 2018年9月30日
8. 2018年10月31日
9. 2018年11月30日
10. 2018年12月31日
11. 2019年1月31日
12. 2019年2月28日
13. 2019年3月31日
14. 2019年4月30日
15. 2019年5月31日
16. 2019年6月30日
17. 2019年7月31日
18. 2019年8月31日
19. 2019年9月30日
20. 2019年10月31日
21. 2019年11月30日
22. 2019年12月31日
23. 2020年1月31日
24. 2020年2月29日
25. 2020年3月31日
26. 2020年4月30日
27. 2020年5月31日
28. 2020年6月30日
29. 2020年7月31日
30. 2020年8月31日
31. 2020年9月30日
32. 2020年10月31日
33. 2020年11月30日
34. 2020年12月31日
35. 2021年1月31日
36. 2021年2月28日
37. 2021年3月31日
38. 2021年4月30日
39. 2021年5月31日
40. 2021年6月30日
41. 2021年7月31日
42. 2021年8月31日
43. 2021年9月30日
44. 2021年10月31日
45. 2021年11月30日
46. 2021年12月31日
47. 2022年1月31日
48. 2022年2月28日
49. 2022年3月31日
50. 2022年4月30日
51. 2022年5月31日
52. 2022年6月30日
53. 2022年7月31日
54. 2022年8月31日
55. 2022年9月30日
56. 2022年10月31日
57. 2022年11月30日
58. 2022年12月31日
59. 2023年1月31日
60. 2023年2月28日
61. 2023年3月31日
62. 2023年4月30日
63. 2023年5月31日
64. 2023年6月30日
65. 2023年7月31日
66. 2023年8月31日
67. 2023年9月30日
68. 2023年10月31日
69. 2023年11月30日
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 TGT 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Target Corp.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RTGT,t RS&P 500,t (RTGT,t–RTGT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTGT,t–RTGT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
總 (Σ):
t 日期 RTGT,t RS&P 500,t (RTGT,t–RTGT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTGT,t–RTGT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2018年3月31日
2. 2018年4月30日
3. 2018年5月31日
4. 2018年6月30日
5. 2018年7月31日
6. 2018年8月31日
7. 2018年9月30日
8. 2018年10月31日
9. 2018年11月30日
10. 2018年12月31日
11. 2019年1月31日
12. 2019年2月28日
13. 2019年3月31日
14. 2019年4月30日
15. 2019年5月31日
16. 2019年6月30日
17. 2019年7月31日
18. 2019年8月31日
19. 2019年9月30日
20. 2019年10月31日
21. 2019年11月30日
22. 2019年12月31日
23. 2020年1月31日
24. 2020年2月29日
25. 2020年3月31日
26. 2020年4月30日
27. 2020年5月31日
28. 2020年6月30日
29. 2020年7月31日
30. 2020年8月31日
31. 2020年9月30日
32. 2020年10月31日
33. 2020年11月30日
34. 2020年12月31日
35. 2021年1月31日
36. 2021年2月28日
37. 2021年3月31日
38. 2021年4月30日
39. 2021年5月31日
40. 2021年6月30日
41. 2021年7月31日
42. 2021年8月31日
43. 2021年9月30日
44. 2021年10月31日
45. 2021年11月30日
46. 2021年12月31日
47. 2022年1月31日
48. 2022年2月28日
49. 2022年3月31日
50. 2022年4月30日
51. 2022年5月31日
52. 2022年6月30日
53. 2022年7月31日
54. 2022年8月31日
55. 2022年9月30日
56. 2022年10月31日
57. 2022年11月30日
58. 2022年12月31日
59. 2023年1月31日
60. 2023年2月28日
61. 2023年3月31日
62. 2023年4月30日
63. 2023年5月31日
64. 2023年6月30日
65. 2023年7月31日
66. 2023年8月31日
67. 2023年9月30日
68. 2023年10月31日
69. 2023年11月30日
70. 2023年12月31日
71. 2024年1月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差TGT = Σ(RTGT,t–RTGT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差TGT, S&P 500 = Σ(RTGT,t–RTGT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差TGT
方差S&P 500
協方差TGT, S&P 500
相關係數TGT, S&P 5001
βTGT2
αTGT3

計算

1 相關係數TGT, S&P 500
= 協方差TGT, S&P 500 ÷ (標準差TGT × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTGT
= 協方差TGT, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αTGT
= 平均TGT – βTGT × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Target 系統性風險 βTGT
 
目標普通股的預期回報率3 E(RTGT)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RTGT) = RF + βTGT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=