Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 Illumina普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

Illumina Inc.，月回報率

Microsoft Excel
Illumina Inc. (ILMN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格ILMN,t1 股利ILMN,t1 RILMN,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
標準差：
Illumina Inc. (ILMN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格ILMN,t1 股利ILMN,t1 RILMN,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年1月31日
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期間 t 期間 ILMN 的普通股回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

Illumina Inc.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RILMN,t RS&P 500,t (RILMN,t–RILMN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
總 (Σ):
t 日期 RILMN,t RS&P 500,t (RILMN,t–RILMN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2016年2月29日
2. 2016年3月31日
3. 2016年4月30日
4. 2016年5月31日
5. 2016年6月30日
6. 2016年7月31日
7. 2016年8月31日
8. 2016年9月30日
9. 2016年10月31日
10. 2016年11月30日
11. 2016年12月31日
12. 2017年1月31日
13. 2017年2月28日
14. 2017年3月31日
15. 2017年4月30日
16. 2017年5月31日
17. 2017年6月30日
18. 2017年7月31日
19. 2017年8月31日
20. 2017年9月30日
21. 2017年10月31日
22. 2017年11月30日
23. 2017年12月31日
24. 2018年1月31日
25. 2018年2月28日
26. 2018年3月31日
27. 2018年4月30日
28. 2018年5月31日
29. 2018年6月30日
30. 2018年7月31日
31. 2018年8月31日
32. 2018年9月30日
33. 2018年10月31日
34. 2018年11月30日
35. 2018年12月31日
36. 2019年1月31日
37. 2019年2月28日
38. 2019年3月31日
39. 2019年4月30日
40. 2019年5月31日
41. 2019年6月30日
42. 2019年7月31日
43. 2019年8月31日
44. 2019年9月30日
45. 2019年10月31日
46. 2019年11月30日
47. 2019年12月31日
48. 2020年1月31日
49. 2020年2月29日
50. 2020年3月31日
51. 2020年4月30日
52. 2020年5月31日
53. 2020年6月30日
54. 2020年7月31日
55. 2020年8月31日
56. 2020年9月30日
57. 2020年10月31日
58. 2020年11月30日
59. 2020年12月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差ILMN = Σ(RILMN,t–RILMN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

協方差ILMN, S&P 500 = Σ(RILMN,t–RILMN)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差ILMN
方差S&P 500
協方差ILMN, S&P 500
相關係數ILMN, S&P 5001
βILMN2
αILMN3

計算

1 相關係數ILMN, S&P 500
= 協方差ILMN, S&P 500 ÷ (標準差ILMN × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βILMN
= 協方差ILMN, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αILMN
= 平均ILMN – βILMN × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 Illumina 系統性風險 βILMN
 
Illumina普通股的預期回報率3 E(RILMN)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RILMN) = RF + βILMN [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=