Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

US$22.49

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資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型 （CAPM） 表示風險資產（如 HP普通股）的預期或要求回報率。

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回報率

HP Inc.，月回報率

Microsoft Excel
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格HPQ,t1 股利HPQ,t1 RHPQ,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012年11月30日
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
平均 (R):
標準差：
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格HPQ,t1 股利HPQ,t1 RHPQ,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2012年11月30日
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
4. 2013年3月31日
5. 2013年4月30日
6. 2013年5月31日
7. 2013年6月30日
8. 2013年7月31日
9. 2013年8月31日
10. 2013年9月30日
11. 2013年10月31日
12. 2013年11月30日
13. 2013年12月31日
14. 2014年1月31日
15. 2014年2月28日
16. 2014年3月31日
17. 2014年4月30日
18. 2014年5月31日
19. 2014年6月30日
20. 2014年7月31日
21. 2014年8月31日
22. 2014年9月30日
23. 2014年10月31日
24. 2014年11月30日
25. 2014年12月31日
26. 2015年1月31日
27. 2015年2月28日
28. 2015年3月31日
29. 2015年4月30日
30. 2015年5月31日
31. 2015年6月30日
32. 2015年7月31日
33. 2015年8月31日
34. 2015年9月30日
35. 2015年10月31日
36. 2015年11月30日
37. 2015年12月31日
38. 2016年1月31日
39. 2016年2月29日
40. 2016年3月31日
41. 2016年4月30日
42. 2016年5月31日
43. 2016年6月30日
44. 2016年7月31日
45. 2016年8月31日
46. 2016年9月30日
47. 2016年10月31日
48. 2016年11月30日
49. 2016年12月31日
50. 2017年1月31日
51. 2017年2月28日
52. 2017年3月31日
53. 2017年4月30日
54. 2017年5月31日
55. 2017年6月30日
56. 2017年7月31日
57. 2017年8月31日
58. 2017年9月30日
59. 2017年10月31日
60. 2017年11月30日
61. 2017年12月31日
62. 2018年1月31日
63. 2018年2月28日
64. 2018年3月31日
65. 2018年4月30日
66. 2018年5月31日
67. 2018年6月30日
68. 2018年7月31日
69. 2018年8月31日
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
平均 (R):
標準差：

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位，經拆分和股票股息調整。

2 期 t 內 HPQ 普通股的回報率。

3 標準普爾500指數（市場投資組合代理）在 t期間的回報率。

方差和協方差

HP Inc.、方差計算和回報的協方差

Microsoft Excel
t 日期 RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
總 (Σ):
t 日期 RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 2012年12月31日
2. 2013年1月31日
3. 2013年2月28日
4. 2013年3月31日
5. 2013年4月30日
6. 2013年5月31日
7. 2013年6月30日
8. 2013年7月31日
9. 2013年8月31日
10. 2013年9月30日
11. 2013年10月31日
12. 2013年11月30日
13. 2013年12月31日
14. 2014年1月31日
15. 2014年2月28日
16. 2014年3月31日
17. 2014年4月30日
18. 2014年5月31日
19. 2014年6月30日
20. 2014年7月31日
21. 2014年8月31日
22. 2014年9月30日
23. 2014年10月31日
24. 2014年11月30日
25. 2014年12月31日
26. 2015年1月31日
27. 2015年2月28日
28. 2015年3月31日
29. 2015年4月30日
30. 2015年5月31日
31. 2015年6月30日
32. 2015年7月31日
33. 2015年8月31日
34. 2015年9月30日
35. 2015年10月31日
36. 2015年11月30日
37. 2015年12月31日
38. 2016年1月31日
39. 2016年2月29日
40. 2016年3月31日
41. 2016年4月30日
42. 2016年5月31日
43. 2016年6月30日
44. 2016年7月31日
45. 2016年8月31日
46. 2016年9月30日
47. 2016年10月31日
48. 2016年11月30日
49. 2016年12月31日
50. 2017年1月31日
51. 2017年2月28日
52. 2017年3月31日
53. 2017年4月30日
54. 2017年5月31日
55. 2017年6月30日
56. 2017年7月31日
57. 2017年8月31日
58. 2017年9月30日
59. 2017年10月31日
60. 2017年11月30日
61. 2017年12月31日
62. 2018年1月31日
63. 2018年2月28日
64. 2018年3月31日
65. 2018年4月30日
66. 2018年5月31日
67. 2018年6月30日
68. 2018年7月31日
69. 2018年8月31日
70. 2018年9月30日
71. 2018年10月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差HPQ = Σ(RHPQ,t–RHPQ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差HPQ, S&P 500 = Σ(RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

系統化風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差HPQ
方差S&P 500
協方差HPQ, S&P 500
相關係數HPQ, S&P 5001
βHPQ2
αHPQ3

計算

1 相關係數HPQ, S&P 500
= 協方差HPQ, S&P 500 ÷ (標準差HPQ × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHPQ
= 協方差HPQ, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αHPQ
= 平均HPQ – βHPQ × 平均S&P 500
= – ×
=

預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
普通股 HP 系統性風險 βHPQ
 
惠普普通股的預期回報率3 E(RHPQ)

1 在不到10年的時間內，所有未償還的固定息票美國國債的未加權平均買入收益率，既未到期也不可贖回（無風險收益率代理）。

2 查看詳情 »

3 E(RHPQ) = RF + βHPQ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=