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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$19.99

資本資產定價模型 (CAPM)

Microsoft Excel

資本資產定價模型(CAPM)指示風險資產(如 Walmart普通股)的預期或所需回報率。

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回報率

Walmart Inc.,月回報率

Microsoft Excel
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格WMT,t1 股利WMT,t1 RWMT,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年2月29日
1. 2016年3月31日
2. 2016年4月30日
3. 2016年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021年12月31日
71. 2022年1月31日
平均 (R):
標準差:
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t 日期 價格WMT,t1 股利WMT,t1 RWMT,t2 價格S&P 500,t RS&P 500,t3
2016年2月29日
1. 2016年3月31日
2. 2016年4月30日
3. 2016年5月31日
4. 2016年6月30日
5. 2016年7月31日
6. 2016年8月31日
7. 2016年9月30日
8. 2016年10月31日
9. 2016年11月30日
10. 2016年12月31日
11. 2017年1月31日
12. 2017年2月28日
13. 2017年3月31日
14. 2017年4月30日
15. 2017年5月31日
16. 2017年6月30日
17. 2017年7月31日
18. 2017年8月31日
19. 2017年9月30日
20. 2017年10月31日
21. 2017年11月30日
22. 2017年12月31日
23. 2018年1月31日
24. 2018年2月28日
25. 2018年3月31日
26. 2018年4月30日
27. 2018年5月31日
28. 2018年6月30日
29. 2018年7月31日
30. 2018年8月31日
31. 2018年9月30日
32. 2018年10月31日
33. 2018年11月30日
34. 2018年12月31日
35. 2019年1月31日
36. 2019年2月28日
37. 2019年3月31日
38. 2019年4月30日
39. 2019年5月31日
40. 2019年6月30日
41. 2019年7月31日
42. 2019年8月31日
43. 2019年9月30日
44. 2019年10月31日
45. 2019年11月30日
46. 2019年12月31日
47. 2020年1月31日
48. 2020年2月29日
49. 2020年3月31日
50. 2020年4月30日
51. 2020年5月31日
52. 2020年6月30日
53. 2020年7月31日
54. 2020年8月31日
55. 2020年9月30日
56. 2020年10月31日
57. 2020年11月30日
58. 2020年12月31日
59. 2021年1月31日
60. 2021年2月28日
61. 2021年3月31日
62. 2021年4月30日
63. 2021年5月31日
64. 2021年6月30日
65. 2021年7月31日
66. 2021年8月31日
67. 2021年9月30日
68. 2021年10月31日
69. 2021年11月30日
70. 2021年12月31日
71. 2022年1月31日
平均 (R):
標準差:

顯示全部

1 數據以普通股每股美元為單位,根據分割和股票股息進行調整。

2 t期間WMT普通股收益率

3 標準普爾500指數(市場投資組合代理)在 t期間的回報率。


方差和協方差

Walmart Inc., 計算收益的方差和協方差

Microsoft Excel
t 日期 RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年3月31日
2. 2016年4月30日
3. 2016年5月31日
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 2021年12月31日
71. 2022年1月31日
總 (Σ):
t 日期 RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 2016年3月31日
2. 2016年4月30日
3. 2016年5月31日
4. 2016年6月30日
5. 2016年7月31日
6. 2016年8月31日
7. 2016年9月30日
8. 2016年10月31日
9. 2016年11月30日
10. 2016年12月31日
11. 2017年1月31日
12. 2017年2月28日
13. 2017年3月31日
14. 2017年4月30日
15. 2017年5月31日
16. 2017年6月30日
17. 2017年7月31日
18. 2017年8月31日
19. 2017年9月30日
20. 2017年10月31日
21. 2017年11月30日
22. 2017年12月31日
23. 2018年1月31日
24. 2018年2月28日
25. 2018年3月31日
26. 2018年4月30日
27. 2018年5月31日
28. 2018年6月30日
29. 2018年7月31日
30. 2018年8月31日
31. 2018年9月30日
32. 2018年10月31日
33. 2018年11月30日
34. 2018年12月31日
35. 2019年1月31日
36. 2019年2月28日
37. 2019年3月31日
38. 2019年4月30日
39. 2019年5月31日
40. 2019年6月30日
41. 2019年7月31日
42. 2019年8月31日
43. 2019年9月30日
44. 2019年10月31日
45. 2019年11月30日
46. 2019年12月31日
47. 2020年1月31日
48. 2020年2月29日
49. 2020年3月31日
50. 2020年4月30日
51. 2020年5月31日
52. 2020年6月30日
53. 2020年7月31日
54. 2020年8月31日
55. 2020年9月30日
56. 2020年10月31日
57. 2020年11月30日
58. 2020年12月31日
59. 2021年1月31日
60. 2021年2月28日
61. 2021年3月31日
62. 2021年4月30日
63. 2021年5月31日
64. 2021年6月30日
65. 2021年7月31日
66. 2021年8月31日
67. 2021年9月30日
68. 2021年10月31日
69. 2021年11月30日
70. 2021年12月31日
71. 2022年1月31日
總 (Σ):

顯示全部

方差WMT = Σ(RWMT,tRWMT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

協方差WMT, S&P 500 = Σ(RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


系統性風險評估 (β)

Microsoft Excel
方差WMT
方差S&P 500
協方差WMT, S&P 500
相關係數WMT, S&P 5001
βWMT2
αWMT3

計算

1 相關係數WMT, S&P 500
= 協方差WMT, S&P 500 ÷ (標準差WMT × 標準差S&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWMT
= 協方差WMT, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= ÷
=

3 αWMT
= 平均WMT – βWMT × 平均S&P 500
= ×
=


預期回報率

Microsoft Excel
假設
長期國債綜合指數的回報率1 RF
市場投資組合的預期回報率2 E(RM)
Walmart普通股的系統性風險 βWMT
 
沃爾瑪普通股的預期回報率3 E(RWMT)

1 所有未償還的固定息式美國國債的未加權平均投標收益率,這些債券在不到10年內既不到期也不可贖回(無風險回報率代理)。

2 查看詳情 »

3 E(RWMT) = RF + βWMT [E(RM) – RF]
= + []
=